Son nom porte un peu à confusion. En effet, le berceau de la race n'est pas les montagnes rocheuses, mais les Appalaches, montagnes du Kentucky. L'étalon fondateur de la race est arrivé dans le Kentucky à la fin du XIXe siècle. Ramené par des chercheurs d'or venant du Montana, le poulain Old Tobe fut échangé contre de la nourriture à Sam Tuttle. Celui-ci était responsable d'un parc où beaucoup de juments possédaient des allures amblées. Il croisa un grand nombre de fois ce petit étalon qui donna à sa descendance son très bon caractère et sa couleur si particulière : taffy, ou chocolat crins blonds. En 1986, une association décida de préserver les qualités de ce cheval. Depuis, environ 13 000 chevaux y sont inscrits.

Le rocky est un cheval de taille moyenne, mesurant entre 1,45m et 1,63m, bien proportionné et élégant. Toutes les couleurs de robes sont admises sauf blanc et pie mais la couleur la plus recherchée est la couleur chocolat.

c'est un cheval qui possède une quatrième allure "le tölt". Le tölt est une allure a quatre temps (un pas rapide) qui donne l'impréssion de glisser sur le sol. Cette allure est peu fatiguante pour le cavalier comme pour le cheval, ce qui permet de passer de longues heures à cheval....

le rocky a un caractère en or, gentil, proche de l'homme, on dit qu'il a le caractère d'un chiot.

en bref un compagnon idéal pour la famille et le loisir.